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市场热点量化解析系列第51期:衍生品提升关注度1000增强配置价值突出

焦点:2022年7月18日,中国证监会批准CICC交易中证1000股指期货和期权,相关合约于2022年7月22日上市此举填补了a股市场小盘股指衍生品的空白,拓宽了指数化投资和多空股票策略的应用空间,中证1000指数增强策略配置需求将大幅增加基于此,本文构建了中证1000指数增强型基金公募的评价筛选框架,构建了精选组合

中证1000指数具有显著的配置价值,增强了产品的快速发展1)中证1000指数风险溢价率高,行业成长性高,分布更加稳定均衡截至2022年7月19日,中证1000指数风险溢价率约为0.51%,处于2015年以来89.70%的水平,该指数成长属性突出,2021年净利润同比增速和2022年Wind一致预期净利润同比增速均超过60%,估值处于2015年以来13%的分位数水平此外,中证1000指数行业分布更加均衡,有利于指数增强策略获取超额收益2)中证1000指数增强型基金布局加速,超额收益更加显著截至2022年7月19日,中证1000指数增强基金共有12只,总规模为80.78亿元其中,7款产品成立于2021年底之后,产品布局明显加快,大部分还是小规模,中证1000指数增强基金在郭芙,建信,金创何新的机构持有人占比都在50%以上2017年3月31日至2022年7月19日,中证1000,中证500,沪深300指数增强型基金年化超额收益分别约为12.74%,5.71%,3.47%,信息比分别约为2.55,1.93,1.58

风险因素:基金经理或投资团队的变动,基金转型,基金风格漂移,政策影响。

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